Gestion des risques

Contrôle par l'équipe de gestion

FundQuest s'est doté d’un outil propriétaire de contrôle des risques qui vise à contrôler les risques ex-ante des portefeuilles. Une vérification ex-post des indicateurs de risques est effectuée au niveau du portefeuille et des différents fonds sous-jacents utilisés.

En outre, nous effectuons le contrôle de risque via portefeuilles modèles à travers à la fois la sélection des gérants et l'allocation d'actifs.

Contrôles par l’équipe de contrôle interne des risques

FundQuest a mis en place un dispositif de contrôle interne des risques par la création d'une équipe de Risk Managers. Ceux-ci  se coordonnent avec le département « Global Risk Management » de BNP Paribas, via les équipes «risk management » de BNP Paribas Investment Partners.

Ces personnes sont en charge de la surveillance des risques qualitatifs et quantitatifs des portefeuilles ainsi que du respect des ratios réglementaires (ratio de diversification, ratio d’engagement, ratio d’emprise, etc).

En outre, une procédure de contrôle vise à limiter le risque de concentration des investissements réalisés au sein des portefeuilles gérés par FundQuest.

Une méthodologie interne de scoring permet d'attribuer des notes aux fonds en fonction de la classe d'actif, de la liquidité, du degré de structuration, et de la solidité financière de la société de gestion d'appartenance du fonds. Les notes conduisent à des limites d'investissement exprimées en pourcentage de l'actif des fonds.

Contrôles par le RCCI

Enfin, un Responsable de la Conformité et du Contrôle Interne (RCCI), rattaché directement au Directeur Général, est en charge du dispositif des contrôles périodiques et permanents des points de surveillance fondamentaux.

Ces contrôles sont enfin complétés par des missions régulières de l’audit du groupe BNP Paribas.

Contrôles par l'équipe due diligence opérationnelle

Notre équipe indépendante, de due diligence opérationnelle analyse les contrôles de risque de sociétés de gestion, les risques opérationnels et les risques des activités. L'équipe peut mettre leur veto aux nouvelles sociétés de gestion ou celles dans lesquelles nous avons déjà investi, résultant de leur désélection ou des rachats.